嘉实海外基金

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-23 22:41:47 来源:互联网

基金名称嘉实海外中国股票混合

基金代码070012

投资类型平衡型

投资风格混合型

首次募集规模29750330282.51

最新基金规模8116930463.04

成立日期2007-10-12

基金经理蒋一茜

基金托管人中国银行

基金管理人嘉实基金管理有限公司

会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司

律师事务所国浩律师集团(北京)事务所

投资目标分散投资风险,获取中长期稳定收益。

投资原则及比例

1、持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%。在托管账户的存款可以不受上述限制。

2、持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。

3、持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过本基金资产净值的10%,其中,持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过本基金资产净值的3%。

4、不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。指数基金可以不受上述限制。

前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。

5、持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。

前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

6、持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受上述限制。

7、本公司管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。

若超过上述第1项至第7项的投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。

本基金将遵照中国证监会最新调整的上述投资比例。

8、相对于基金资产净值,股票投资比例为60-100%。

9、本基金的建仓期位基金合同生效之日起6个月内。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

10、衍生产品的使用目的主要是低成本对冲风险,初期以投资于流动性好的股指期货为主。投资流程如下:

基金经理提交投资衍生品的建议报告,应包括宏观分析、市场分析、决策依据(结合定量部门计算的组合beta值)、采用的具体合约种类、数量、到期日、合约的流动性分析等。

风险控制部门根据报告计算相应的指标,包括在险价值分析、情景分析、压力测试等,并对基金经理的投资建议表示意见。

投资决策委员会根据内部流程进行最终决策。

在投资策略实施后,基金经理根据市场状况和组合股票仓位情况作出期货合约的平仓或加仓决定,同时报投资决策委员会批准。

风险控制部门每日须对组合头寸和保证金情况进行监控,以确保流动性足够以及符合基金合同规定的投资限制,发现问题立即向投资决策委员会报告。

证券出借初期暂不开展,以后在熟悉相关国家地区投资环境和法规前提下,可与托管行一起研究实施。在确保交易和信用风险有效控制前提下增加QDII产品的收益率和竞争力。

风险指标及应用:

Value at Risk:VaR代表了在正常的市场情况下,在给定的概率和给定的持有期限内的最大可能潜在损失。通常情况下以95%或99%置信水平,1天持有期计算得到的VaR作为衡量每日风险的指标,风险限额通过公司风险控制委员会设定。

Stress Testing:模拟一些极端市场情形下,投资组合的风险值及可能发生的损失。压力测试应每月进行一次,结果上报风险控制委员会和投资决策委员会。

11、本基金参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:

(1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级;

(2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%;

(3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要;

(4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:现金、存款证明、商业票据、政府债券、中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证;

(5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。

(6)基金管理人对本基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

12、根据正常市场惯例本基金参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定:

(1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级;(2)参与正回购交易,采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要;

(3)买方应当在正回购交易期内及时向基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红;

(4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要;

(5)本公司对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。

13、本基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过本基金总资产的50%。

前项比例限制计算,本基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不计入基金总资产。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;

3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至少分配一次;

4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;

6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;

7、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%;

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。


嘉实海外基金

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